https://nzqirc.xyz/tags/backtesting/ Backtesting - Nhãn - NZQIRC Hugo -- gohugo.ioviThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Thu, 13 Aug 2026 09:00:00 +0700 https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/var-backtesting/ Thu, 13 Aug 2026 09:00:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/var-backtesting/ Trong quản trị rủi ro tài chính, Value at Risk (VaR) là một con số ước lượng mức tổn thất tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, với một độ tin cậy cho trước. Tuy nhiên, làm sao để biết mô hình VaR mà ngân hàng đang sử dụng có thực sự chính xác hay không? Đây là lúc quá trình Backtesting (kiểm định ngược) và đặc biệt là Kiểm định Kupiec POF (Proportion of Failures) phát huy tác dụng.

]]>