Correlation - Nhãn - NZQIRC https://nzqirc.xyz/tags/correlation/ Correlation - Nhãn - NZQIRC Hugo -- gohugo.ioviThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Sat, 15 Aug 2026 21:02:00 +0700 Ma trận Hiệp phương sai & Tương quan: Thấu kính nhìn vào rủi ro tài chính https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/covariance-and-correlation-matrix/ Sat, 15 Aug 2026 21:02:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/covariance-and-correlation-matrix/ Trong tài chính, định lý Modern Portfolio Theory (Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại) của Harry Markowitz nói rằng: Đừng chỉ nhìn vào rủi ro của từng tài sản đơn lẻ, hãy nhìn vào cách chúng “nhảy múa” cùng nhau.

Giả sử bạn đang xem xét tỷ suất sinh lời hàng ngày của hai tài sản:

  • Tài sản X (Ví dụ: Trái phiếu Chính phủ): An toàn, biến động thấp.
  • Tài sản Y (Ví dụ: Cổ phiếu Bất động sản): Rủi ro cao, biến động cực mạnh.

Để đo lường rủi ro (sự phân tán), chúng ta dùng Phương sai (Variance) cho từng tài sản. Nhưng để biết chúng đi cùng nhau hay ngược nhau (để đa dạng hoá danh mục), chúng ta cần đến Hiệp phương sai (Covariance) và Tương quan (Correlation).

]]>