https://nzqirc.xyz/tags/evt/ Evt - Nhãn - NZQIRC Hugo -- gohugo.ioviThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Sat, 08 Aug 2026 12:08:00 +0700 https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/generalized-pareto-distribution/ Sat, 08 Aug 2026 12:08:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/generalized-pareto-distribution/ Trong quản trị rủi ro tài chính hay bảo hiểm, các mô hình phân phối truyền thống (như Phân phối Chuẩn) thường hoạt động cực kỳ mượt mà ở vùng trung tâm – nơi diễn ra 90% đến 95% các sự kiện bình thường của thị trường. Tuy nhiên, khi một cuộc khủng hoảng xảy ra (những sự kiện “Thiên nga đen”), các mô hình truyền thống này thường đánh giá quá thấp xác suất và mức độ thiệt hại thực tế, dẫn đến hậu quả thảm khốc.

]]> https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/mean-excess-plot/ Fri, 07 Aug 2026 09:00:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/mean-excess-plot/ Trong quản trị rủi ro tài chính, Thuyết Giá trị Cực đoan (Extreme Value Theory - EVT) là một công cụ toán học mạnh mẽ để đối phó với hiện tượng đuôi dày (fat-tails) - những sự kiện Thiên nga đen tàn khốc. Thay vì cố gắng mô hình hóa toàn bộ thị trường, EVT tập trung ánh nhìn hoàn toàn vào phần đuôi (những ngày lỗ nặng nhất) của phân phối.

]]>