https://nzqirc.xyz/tags/finance/ Finance - Nhãn - NZQIRC Hugo -- gohugo.ioviThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Sat, 08 Aug 2026 12:08:00 +0700 https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/generalized-pareto-distribution/ Sat, 08 Aug 2026 12:08:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/generalized-pareto-distribution/ Trong quản trị rủi ro tài chính hay bảo hiểm, các mô hình phân phối truyền thống (như Phân phối Chuẩn) thường hoạt động cực kỳ mượt mà ở vùng trung tâm – nơi diễn ra 90% đến 95% các sự kiện bình thường của thị trường. Tuy nhiên, khi một cuộc khủng hoảng xảy ra (những sự kiện “Thiên nga đen”), các mô hình truyền thống này thường đánh giá quá thấp xác suất và mức độ thiệt hại thực tế, dẫn đến hậu quả thảm khốc.

]]> https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/log-return/ Thu, 06 Aug 2026 10:00:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/log-return/ Khi phân tích biến động giá của một tài sản tài chính (ví dụ: cổ phiếu), thay vì sử dụng giá thô $P_t$, các nhà phân tích thường chuyển sang tỷ suất sinh lợi (return) để có một chuỗi dữ liệu độc lập với quy mô giá. Có hai loại tỷ suất sinh lợi chính: tỷ suất sinh lợi đơn giản (simple return) và tỷ suất sinh lợi logarit (log-return).

]]>