https://nzqirc.xyz/tags/heavy-tail/ Heavy-Tail - Nhãn - NZQIRC Hugo -- gohugo.ioviThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Fri, 07 Aug 2026 09:00:00 +0700 https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/mean-excess-plot/ Fri, 07 Aug 2026 09:00:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/mean-excess-plot/ Trong quản trị rủi ro tài chính, Thuyết Giá trị Cực đoan (Extreme Value Theory - EVT) là một công cụ toán học mạnh mẽ để đối phó với hiện tượng đuôi dày (fat-tails) - những sự kiện Thiên nga đen tàn khốc. Thay vì cố gắng mô hình hóa toàn bộ thị trường, EVT tập trung ánh nhìn hoàn toàn vào phần đuôi (những ngày lỗ nặng nhất) của phân phối.

]]> https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/laplace-ged-student-t-skewed-t/ Thu, 06 Aug 2026 10:00:00 +0700 Du Mã https://nzqirc.xyz/posts/math/stats/laplace-ged-student-t-skewed-t/ Trong mô hình hóa dữ liệu tài chính và chuỗi thời gian, phân phối Chuẩn thường không đủ để nắm bắt tần suất xuất hiện của các biến cố cực đoan. Phân phối thực nghiệm của tỷ suất sinh lợi thường có độ nhọn cao (leptokurtic) và tính bất đối xứng, dẫn đến khái niệm phân phối đuôi dày (heavy-tail distribution). Việc giả định phân phối Chuẩn trong các trường hợp này có xu hướng đánh giá thấp rủi ro đuôi (tail risk). Để khắc phục hạn chế này, một số họ phân phối linh hoạt hơn đã được sử dụng rộng rãi.

]]>